DATA SCIENTIST SENIOR MANAGER – RETAIL MODELS COE – GRM ESPAÑA

Requerimientos

1. Conocimientos Técnicos y de Negocio.

• Imprescindible conocimiento en modelos de riesgo de crédito, con foco en parámetros de Capital e IFRS9 (PD, LGD, EAD).
• Experiencia previa en el desarrollo o validación de modelos estadísticos.
• Entendimiento de la infraestructura de datos y procesos asociados al cálculo de capital y provisiones.
• Conocimiento del negocio retail: productos financieros, segmentos de clientes, canales de originación, etc.
• Visión estratégica sobre cómo los modelos contribuyen a la gestión integral del riesgo minorista.
• Capacidad de análisis para evaluar el impacto de los modelos en los procesos de admisión, rentabilidad, provisiones y decisiones automáticas.
• Conocimiento de marcos regulatorios (Basilea III, IFRS 9, EBA Guidelines, etc.).
• Formación analítica sólida (estadística, econometría o similar).  Valorable conocimiento general del marco de riesgos y nivel de inglés suficiente para el entorno profesional.

2. Habilidades

• Sólida capacidad analítica y rigor técnico en riesgo de crédito, con capacidad para contribuir al desarrollo e implementación de metodologías. 
• Orientación a resultados, asegurando la correcta ejecución de entregables en tiempo y calidad. 
• Capacidad de coordinación operativa con equipos multidisciplinares (Riesgos, Finanzas, Negocio, Tecnología). 
• Buenas habilidades de comunicación, con capacidad para estructurar y transmitir mensajes técnicos de forma clara. 
• Gestión de prioridades en entornos exigentes, con múltiples iniciativas en paralelo. 
• Autonomía en la ejecución, con criterio para escalar y contrastar decisiones. 
• Capacidad para participar y dar soporte en procesos regulatorios (auditorías e inspecciones), contribuyendo a la preparación y seguimiento de requerimientos.
• Actitud colaborativa y constructiva en entornos multidisciplinarios.

3. Experiencia

• Experiencia relevante en modelos de riesgo de crédito, con foco en parámetros de riesgo (PD, LGD, EAD) para capital y/o provisiones. 
• Experiencia en desarrollo, implementación o seguimiento de modelos, participando en proyectos con múltiples stakeholders. 
• Experiencia en coordinación operativa con áreas de Riesgos, Finanzas, Negocio y Tecnología. 
• Participación en procesos de revisión (auditoría interna/externa, supervisión), contribuyendo a la preparación de documentación y seguimiento de requerimientos. 
• Valorable experiencia en gestión o mentoring de perfiles junior.

4. Requisitos Académicos

• Titulación en Estadística, Matemáticas, Ingeniería, Física, Economía Cuantitativa o similar.
• Deseable máster o formación especializada en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial o Modelización del Riesgo.
  

5. Skills

• Análisis, Autonomía, Comunicación, Priorización, Resolución de problemas, Toma de decisiones.
• Valorable: capacidad de coordinación y colaboración en equipos multidisciplinares.