Desarrollador Cuantitativo XVA

Buscamos un Desarrollador Quantitativo con experiencia contrastada en C++ y gusto por el trabajo técnico, que tenga entusiasmo por desarrollar una carrera profesional en el ámbito financiero. Tendrá la oportunidad de integrarse en un grupo de profesionales de alto rendimiento, con el objetivo de ayudar a BBVA en el diseño, implementación y soporte de herramientas de pricing y gestión para traders y gestores de riesgo en el área de mercados de BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB) con especialidad en desarrollo de herramientas para cálculo de XVAs y herramientas  de gestión de capital y balance.

¿Qué estamos buscando?

• Licenciatura en ramas cuantitativas como: Matemáticas, Física así como en ramas de Ingeniería.

• Deseable posgrado (Master/PhD) 

• Deseable conocimientos en Matemáticas Financieras, Finanzas Cuantitativas

• Lenguajes de programación C++ (al menos 3 años), incluyendo programación orientada a objetos, STL, templates y prácticas de desarrollo.

• Conocimientos de desarrollo multiplataforma (Linux/Windows), visual studio, y ciclo de desarrollo (CI/CD, Jenkins, unit testing, regression testing)

• Conocimiento en al menos dos de estas áreas 

  • Teoría de valoración de productos derivados.

  • Boost, Conan, gProtocol Buffer, gRPC.

  • Control de versiones y contenedores: Git, Docker, web services.

  • Experiencia con la plataforma Murex y el Murex Flex API.

  • Python.

  • Optimización computacional usando computación distribuida, GPUs, vectorización, u otras técnicas HPC.

  • Herramientas de valoración y gestión del riesgo  en FO.

  • Mercados financieros.

• Inglés B2-C1.

• Liderazgo, manejo y motivación de personal, capacidad de toma de decisiones y promotor del trabajo en equipo.

• Trabajo por objetivos y orientado a resultados, alta capacidad analítica.