Financial Risk Management - Intern - Milano [ OTS ]

• Hai conseguito o stai conseguendo una laurea magistrale in ambito economico/statistico, matematico, fisico o ingegneristico;
• Possiedi competenze analitiche e di matematica finanziaria (processi stocastici, teoria della probabilità, metodi numerici di ottimizzazione e analisi serie storiche, ecc);
• Hai conoscenza dei derivati e degli altri strumenti finanziari, dei principali modelli e metodologie di pricing e delle tecniche di misurazione dei rischi di mercato;
• Possiedi competenze di programmazione (i.e. Python, Matlab, R, SAS, ecc);
• Nice to have: conoscenza dei principali modelli di Machine Learning (es. Alberi decisionali, reti neurali, random forest, classificatori, tecniche di clustering); capacità di calibrare, ottimizzare e fare back-testing di tali modelli;
• Sei un team worker e hai buone capacità relazionali e comunicative.

• Conoscenza dei principali modelli di Machine Learning (Alberi decisionali, reti neurali, random forest, classificatori, tecniche di clustering) e la loro applicazione in ambito finanziario come ad esempio market o liquidity risk;
• Skills di programmazione in Python – utilizzo di librerie di machine learning;
• Familiarità con i primari information provider (Bloomberg, Reuters, ecc).

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